期权作为一种重要的金融衍生产品,在金融市场上起着重要的作用,作为套期保值的一种重要工具,能很好的规避风险,指导市场参与者进行投资。2015年2月,我国首只场内期权——上证50ETF期权正式上市。2015年9月,监会出台了新的管理办法,将场外期权交易由审核制改为了备案制,使得场外期权的交易更为合法化与规范化,也提高了证券公司,期货公司,私募公司与个人投资者对场外期权的投资的兴趣。场内与场外期权交易市场在我国开始建立与不断发展。随着我国金融市场的不断发展完善,中国的期权市场也在不断的完善中。本文主要从两方面研究现在场外股票期权的常用期权——沪深300,上证50与中证500的30天,90天和180天的欧式期权。一方面是通过构建贝叶斯长短时间神经网络集成来对Black-Scholes期权定价模型中的隐波动率进行预测,实验证明贝叶斯长短时间神经网络集成的效果要优于传统的循环神经网络集成与长短时间神经网络集成。另一方面是对现实的场外期权进行投资分析,以财通证券的场外期权报价为例,结论是沪深300与上证50场外期权适合投资而中证500由于其成分股导致的不稳定性,不适合场外期权投资。