目前,信用卡业务已成为了国内外各大商业银行重点发展个人信贷业务之一。它是是当前市场经济下又一个新的潜力巨大的利润增长点,因此成为了各大商业银行的一种重要的金融产品。然而,金融市场客观规律告诉我们,风险与收益是相对称的。所以信用卡业务丰厚的盈利潜力背后,蕴藏着很大的风险,其中最主要的是信用风险,对信用风险预防与控制效果的好坏会直接影响商业银行经营的收益性。因而我们必须以科学的手段来准确地评估风险,从而制定出正确的策略来有效的控制风险。现在国际上比较成功的实践经验是以信用评分模型方式来进行风险管理。但是由于我国目前信用经济发展条件并非完全成熟,如国内还没有形成完善的征信体系、信用制度等,所以,直接将国外的信用评分模型用到中国的信用卡市场会受到阻碍的。本文就立足于国内、外信用评分模型,结合我国的实际情况,对信用卡客户评估的方式、内容和原则进行了实证分析。全文共分为五章。第一章简要介绍了国内外关于信用评分模型的研究状况,随后对本文研究问题的背景做了简单分析。第二章首先概括了信用卡业务的发展历史以及我国信用卡业务发展状况,然后讨论了信用卡业务面临的主要风险,并由此对信用评分模型建立的意义进行了简要分析。第三章从理论上详细讨论了累积Logistic回归模型。从本文所要解决的实际问题背景入手,针对累积Logistic回归模型中的三种情形分别进行了分析,以便从中选择最佳模型,接着从理论上阐述了对比例优势模型的解释,最后讨论了模型分界点的选取方法。第四章重点讨论了如何建立适合我国现状的信用评分模型。依据某银行的信用卡客户资料为样本,从确定响应变量、选取预测变量、量化定性指标、模型的建立、判别准则确定等这几个方面进行分析,建立比较适合中国市场的累积Logistic回归模型。第五章对实证结果进行总结以及对此模型以后的运用提出自己的展望。