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我们的生活中需要面对各种各样的风险,面对风险时人们更加愿意采取保险的方式来转移风险。保险行业经过多年的演化与发展,在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色,与此同时保险的不断进步也呈现出许多新的趋势,在此基础上,保险学与金融经济学也正在逐渐的发展中。上世纪七十年代期权理论的迅猛发展对保险行业产生了革命性的影响,它指出了金融衍生产品和一些保险产品中的相似与联系,因而期权定价理论的研究可以应用于保险产品中。期权博弈理论是期权定价理论和博弈论相结合的产物,它融合了各自的理论优势,因此它拥有巨大的潜力。 本文将期权博弈理论运用到保险领域中,虽然有关实物或是金融资产的期权博弈理论不断的研究与发展,但是应用在保险领域相对较少,基本上处于起步阶段,本文在再保险问题上进行一次崭新的尝试。先给出一类再保险模型及其使用方法的简化模拟,其中将原保险人与再保险人当作博弈双方的参与人,应用相关理论知识求得再保费等问题;而后又以多重超额损失再保险与成数再保险相混合的网式再保险模型为例展开分析,研究一个原保险人与多个再保险人的博弈模型,并将再保险合同看成是标的股票支付连续红利率的美式看涨期权,运用期权博弈方法得到此网式再保险的博弈解,即原保险人的最优自留额,再保险人所承受的风险比例以及应该得到的保费,对相关的理论发展以及保险公司如何分散风险具有重要的指导意义。