玉米是我国三大主要粮食品种之一，其产量约占我国粮食总产量的1/3，生产区域分布广泛，且其消费主要分布在粮食作物、饲料作物、能源作物等方面。玉米年产量及年消费量均在1.2亿吨左右，仅次于美国，位于世界第二。2004年9月22日玉米期货在大连商品交易所上市以来，受到投资者的青睐，期货成交量剧增，同时也为投资者、生产者、经营者提供了导向，一方面可以发挥期货市场本身所具有的功能，如价格发现功能和套期保值功能，投资者可以合理地规避风险；另一方面，期货市场可以为生产者指导玉米等农产品品种的生产规模，以及可以为经营者在风险最小的情况下，指导现货市场上的定价功能，获得效益最大化。因此如果能够合理的预测玉米期货价格，具有重要的现实意义。　　本文以大连商品交易所（DCE）玉米期货为研究对象，对玉米期货市场有效性、玉米期货价格影响因素及期货价格预测进行实证分析，结论表明：　　（1）在市场有效性理论的基础上，运用风险溢价理论、协整检验、误差修正模型等理论模型对我国玉米期货市场有效性进行分析。研究结果表明，我国玉米期货市场是弱式有效市场。　　（2）以经济基本理论为基础，本文给出了国内市场因素（供给量、玉米消费量、国内生产总值、原油价格、人民币兑美元汇率、我国玉米期货成交量与持仓量）、国外市场因素（美国玉米期货和现货价格）、突发因素（气候环境）等所引起的我国玉米期货价格信息传导框架及其微观形成。　　（3）基于我国玉米期货价格信息传导框架，本文采用经济计量方法，全面系统地分析了我国玉米期货价格波动因素。研究结果表明：　　在月度数据中，美国玉米现货价格及其期现货价格基差、人民币兑美元汇率、中东原油现货价格、居民消费价格指数、DCE玉米期货成交量和持仓量与DCE玉米期货价格关系显著，与DCE玉米期货价格波动的Granger因果关系显著，是DCE玉米期货价格波动的主要原因。　　在季度数据中，玉米供给量、消费量和国民生产总值GDP与DCE玉米期货价格关系显著。　　（4）基于DCE玉米期货价格波动影响因素分析结果，本文分别建立了DCE玉米期货价格预测月度模型、季度模型。在月度模型中，采用协整理论，同时考虑气候环境因素对DCE玉米期货价格的影响，得出影响DCE玉米期货价格长期因素、短期因素，建立了基于美国玉米现货价格及期现货价格基差、人民币兑美元汇率、中东原油现货价格、CPI、DCE玉米期货成交量与持仓量、气候环境哑变量的DCE玉米期货价格VECM，加强了模型的经济解释能力。同时考虑到DCE玉米期货价格具有线性和非线性特征，进一步采用人工智能技术，对玉米期货价格的非线性部分进行分析，最终建立DCE玉米期货VECM-GA-BP混合预测模型。实证分析表明，VECM-GA-BP混合预测模型取得了较好的预测效果，预测相对误差在1％左右。　　在季度模型中，基于供需关系，并加入外生变量GDP建立了DCE玉米期货价格VECM模型，实证分析表明VECM模型预测效果要优于OLS、ARIMA模型，预测相对误差在2%左右。