上世纪七十年代以来,层次分散系统优化决策问题被人们研究。生活中所需要的实际的系统,大部分可看作是二层决策系统,所有多层决策系统均可看成一系列二层决策系统的复合。二层规化具有特殊的数学规划结构,是一种有约束条件,而约束条件中又含有优化问题的极值问题,是静态Stackelberg对策和极大极小问题的推广,有自己的实际背景及应用价值,已受到大力关注,诸如经济学,应用数学,管理科学,运筹学,系统科学等等的很多领域,并引起了众多学者和专家的兴趣。本文主要研究了二层规划的几个问题。首先是投资决策问题,我们将这个实际问题抽象成两层目标混合最优化模型,利用极小化乘除分目标法,构造评价函数,将两层目标模型转化成有约束的单层线性分式规划的问题,可基于分式规划的相关性质,再利用分式规划的内点算法,新的内点法通过改变迭代停止条件得出混合最优化模型的近似K-T点。其次是求解二层规划的极大化问题,我们运用既约梯度法和最小改变量法求出线性分式规划的所有顶点,不同于传统的方法仅仅求出最优解的顶点。最后研究了二层多目标非线性规划的新算法,新算法用线性加权法改进后的方法对极小化多目标进行构造函数,我们编程求出的期望值,再根据相关定理判断期望解是否为极小化多目标的有效解或弱有效解。接着我们运用fgoalattain函数对其进行求最优解,新算法优点是只需一次求解即可得有效解或弱有效解。