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对于现代意义的保险公司来说,巨额索赔风险和金融风险是悬在头上的两把利剑,在很大程度上决定了保险公司的偿付能力。度量偿付能力的一个重要指标正是破产概率,而极端风险的刻画与重尾分布息息相关。此外,由于各种风险因素相互混杂交替影响,相依结构对风险的影响也不可小觑。基于上述参考,本文在考虑了相依结构的重尾综合风险模型的框架下,研究了有限时间破产概率的渐近估计。本文主要研究了三个问题,具体而言:一、相对于大部分文献只考虑单一风险,本文考虑保险风险和金融风险相互作用的离散时间风险模型,即综合风险模型。在该模型中