2008年次贷危机,由美国次级抵押债务市场的崩溃为导火索,引发寰球金融危机大爆发。金融机构为了将资金损失降到最低,纷纷实行了最为严格的流动性管理政策。在这个大背景下,流动性管理成为研究的热点。目前,无论是巴塞尔协议III的银行业的监管体制还是商业银行内部的风险管理,流动性都放在首位,其重要性不言而喻。商业银行作为金融体系的重要支柱,这次次贷危机则对银行业流动性风险管理提出了更高的要求。本文主要借鉴Berger&Bouwman(2007)提出的“流动性创造理论”计算我国商业银行流动性创造的情况。本文建立了 LMI(Liquidity Mismatch Index)模型,设置流动性权重加权处理,以衡量期限错配水平。通过2006年-2015年中国银行业存款性金融机构、2010年-2014年中资产规模大、中、小型银行的资产负债表数据实证对比发现:(1)我国银行业2007年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年流动性错配水平高,期限错配程度加剧,存在较大流动性风险;(2)承担较大期限错配与流动性风险的是中小型银行,且中小型银行会通过同业存款将风险传导给大银行;(3)负债端流动性是我国流动性监管的新视角。并就此分析了错配加剧、流动性风险较高的原因,提出了相关建议。最后,本文应用流动性创造的方法,算出我国商业银行流动性创造量。计算结果表明:一方面,商业银行资产规模与商业银行资产负债表中流动性创造量呈正相关关系;另一方面,为了降低我国银行业流动性风险,我国银行业监管当局应着重关注城市商业银行。