本文考虑了期权定价方面的四个问题:在CEV过程下带交易费用的期权定价模型、一般随机过程下带交易费用的期权定价模型、带交易费用的亚式期权定价模型、多资产期权带交易费用的情形。首先,考虑了标的资产服从CEV过程下的期权定价公式,并加入了交易费用,运用Leland的方法得到了在该情况下的期权定价模型,然后简化了一定的条件得出了带交易费用的欧式看涨期权的定价公式,最后运用了差分方法讨论原模型的解。其次,在前面的基础上将该过程推广到了标的资产服从一般随机过程的情况,给出了一个比较普遍的B-S公式,并说明了期权价格同股价过程的漂移项是不相关的,最后还给出了利率和红利率是时间函数的期权定价模型。然后,考虑了亚式期权的情形,当股价过程为一般的随机过程下的亚式期权的定价模型,并且给出了在几何布朗运动下的定价公式。最后,讨论了多资产的情形,在前人的工作基础上,把基于两个资产的彩虹期权推广为基于n个资产的多资产期权模型,并给出了在带交易费用下的多资产期权的定价公式,并且结合前面的论述,更进一步推广了在一般随机过程下的定价公式。并以彩虹期权为例,讨论了它的定价模型。通过以上四个方面的工作,本人进一步推广了已有的模型,相信通过这样的改进和推广,得出的结论将更加符合实际,具有一定的参考价值。