勿庸置疑，作为金融体系最主要组成部分的商业银行，在其经营管理过程中面临着各种各样的金融风险--诸如利率风险、市场风险、信用风险、流动性风险等。然而，20世纪90年代以来，随着金融全球化趋势的加快及金融管制的进一步放松，尤其自次贷危机引发全球性金融风暴以来，信用风险逐渐成为对商业银行影响最大的风险之一。 确切而言，信用风险的研究在国际学术界已经拥有较强的理论基础，各种方法也在近些年来如雨后春笋般涌现。但我国由于旧经济体制的原因，在这一领域的发展尚属初级阶段，各种方法的研究，也大都是在借鉴国外比较成熟模式的基础上，对国内商业银行面临的信用风险进行分析，还未形成真正适合国内商业银行信用风险防范与量化研究的理论体系。 本文在分析了国内外商业银行信用风险管理现状的基础上，提出了适合我国商业银行的信用风险模型，并基于我国国情，提出了改进修正方法。主要从以下几个方面对这个课题进行了研究。第一个方面是我国商业银行信用风险概述。在这部分主要介绍了我国商业银行信用风险管理的现状、存在的问题和原因分析，我国商业银行信用风险管理事前缺乏对信用风险的识别和防范预防，事中对客户信用波动和资金使用缺乏监控并且缺乏信用风险度量和转移的管理工具，事后缺乏对风险责任的分析和流程修正，导致整个信用风险过程的多个环节缺乏有效管理，信用风险难以控制。第二个方面是国际上流行的几种信用风险管理模型的比较研究。在这部分，首先介绍了当今国际上比较流行的几种信用风险量化研究方法并对其进行了优劣比较，主要包括期权推理分析法、信用度量法、信用风险附加法。接着，研究了几种方法对我国商业银行信用风险量化管理的适用性，得出信用风险计量模型相对于其他几种方法而言，更适合我国商业银行，并以该方法为例，进行了XX商业银行单笔贷款及组合资产的信用风险度量的案例分析研究。 本文在最后得出，信用风险管理的量化发展是我国商业银行风险管理的发展方向，我们应依托中国国情，从加强商业银行的外部环境建设和内部管理等几个角度同时入手，争取建立真正适合我国商业银行信用风险管理的完善体系。