【摘 要】
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本文在系统总结金融风险管理理论及其发展历史的基础上，对照巴塞尔委员会1988年的资本协议及1996年的补充规定，指出目前我国银行资本金涵盖的风险未包括市场风险。笔者根据我国
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本文在系统总结金融风险管理理论及其发展历史的基础上，对照巴塞尔委员会1988年的资本协议及1996年的补充规定，指出目前我国银行资本金涵盖的风险未包括市场风险。笔者根据我国的实际情况，阐述了我国市场风险因子利率、汇率、股票和商品市场价格的变化、影响及原因。从我国金融风险管理现状和发展角度，论述了我国金融风险管理计量市场风险及采用国际认同的VAR模型的必要性。由此笔者较为全面地论述了VAR模型的内容、作用、发展及新的监管哲学思想，提出了以VAR模型为核心构建我国金融风险控制体系的基本框架。论文的主要内容如下： 1、具体分析我国金融风险管理中存在的问题。 2、阐述VAR模型的涵义、计算方法、基本应用、发展及新的监管哲学。 3、论述了在我国采用VAR模型计量金融市场风险的必要性和可行性。 4、在上述研究的基础上，提出了以VAR模型为核心构建我国金融风险控制体系的基本框架。
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