金融安全是国家经济安全的核心,金融风险危及金融安全。在我国目前的金融体系下,由于资本市场起步较晚,以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占据主导地位,因此普遍认为我国商业银行业面临的最主要风险是贷款风险。尽管贷款风险分为信用风险、流动性风险、利率风险等,但就实际情况而言,目前的贷款风险主要表现为信用风险,即由于借款人不能按时偿还本息而造成损失的风险。本文首先论述了商业银行信用风险及信用风险的控制管理理论,并论述了我国商业银行信用制度建设的必要性,然后归纳了我国商业银行信用风险的特点、我国商业银行信用风险的发展趋势以及信用风险模型在我国商业银行应用中存在的局限性。之后主要介绍了VAR模型的相关变量及参数设置、VAR值的计算方法、VAR模型的用途等模型相关理论,并结合建设银行2008年相关年报数据进行了分析,通过计算建设银行信用风险,分析其实际信用风险暴露情况下的风险资本水平评估其持有资本与实际风险的匹配状况。最后结合风险控制模型,提出了我国商业银行信用风险控制的建议。最终得出研究结论,即金融全球化的发展对每个商业银行的风险管理都提出了新的挑战,而金融风险的内容也在全球化的过程中不断的被添加和拓展,只有那些将风险控制在自己可承受范围的商业银行,才能够在全球化的竞争中立于不败之地。随着我国信用评级系统的建立,计算机技术和网络的发展,商业银行可以获得更为全面和准确的相关客户的信用数据,这将会不断的丰富和完善违约率数据库,为我们做进一步的量化分析建立强大的信息平台。此外,随着计算机技术的提高及相关统计软件的开发和应用,我们会逐渐建立起一套科学有效的衡量信用风险值的解决方案。总之,在借鉴国外先进的信用风险管理模型的同时,我们积极的研究开发适合我国银行风险特征的风险管理模型,VAR方法会得到不断的完善和更广泛的应用。