长久以来我国利率市场化一直处于漫长的进程之中,自2013年7月贷款利率管制全面放开以来,我国商业银行才真正取得了贷款自主定价权,为合理规避定价风险、获得稳定利润创造了条件。然而近年来我国经济处于转型阵痛期,众多企业先后倒闭,造成了商业银行大量的不良资产。为前移风险防范关口,同时保障利润,商业银行必须根据企业特点制定合理化贷款定价。如定价过高可能造成存量客户流失,定价过低则可能造成商业银行利润水平降低。如何在满足监管要求、满足当前管理水平的前提下,制定合理合适的贷款定价,使得商业银行实现风险与收益相匹配,是商业银行面临的巨大挑战。为进行商业银行贷款定价研究,本文首先介绍了传统定价理论,剖析了商业银行贷款定价的原则及影响因素,展示了贷款定价的经典模型,完整地搭建了关于贷款定价的理论框架。接下来对国外贷款定价方法及特征进行介绍,从完善思路的角度为我国商业银行贷款定价模型的有效创建提供了借鉴。其后逐层深入,介绍了我国贷款定价方案及其特征,解析当前定价方案在适用性方面存在的不足,推出符合当前管理水平和商业银行需求的贷款模型——RAROC贷款定价模型。为检验模型的有效性,选取了A城商行作为案例进行深入剖析,根据客户类型对数据进行划分、归类,并用RAROC定价模型对现有数据进行定价,将真实定价数据与RAROC定价数据进行对比,从而发现该城商行贷款定价存在的不足以及原因,最后针对这些问题,从管理机制、文化传导、系统功能、人才选用等方面对A行贷款定价给予适当建议。