回顾全球利率市场化改革进程,已有40多年历史,在世界金融改革历史上,积累了很多宝贵经验与惨痛教训。近年来,我国按照“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额”的“三先三后”总体思路,推动利率市场化改革并取得重要进展。利率市场化对我国金融机构,尤其对农村商业银行等中小型银行影响深远,挑战与机遇并存,比如银行自主定价权加大,有利于制定差别化的产品体系,进一步调整客户结构;创造了相对公平、公正的金融环境,有利于农村商业银行加强创新,大力发展中间业务。但同时,利率市场化带来的挑战也愈加明显,金融同业竞争局面愈演愈烈,对核心竞争力提出更高要求,农村商业银行处于劣势;利率风险成为主要风险之一,利率管理难度加大;存贷利差缩小,直接影响盈利水平。农村商业银行在利率市场化背景下,如何抓住机遇、战胜困难,是文本研究的重点。本文以北京农商银行为例,通过理论分析、理论联系实际、比较分析等方法,对国内外相关理论进行了系统梳理,对北京农商银行近年来存贷款规模、存贷款利率、中间业务结构及水平、盈利结构及水平、利率管理模式、存贷款定价模式、内部资金转移定价模式等方面进行了研究,还将北京农商银行相关数据与北京市同业、上市银行、津沪渝农商银行进行对比分析,认为北京农商银行业务创新能力较弱,产品结构单一、对利差依赖度高,中间业务收入水平较低,利率管理工作处于起步阶段,防范利率风险能力较弱,综合来看,与优秀银行还有较大差距,在农村商业银行中比较有代表性。本文认为农村商业银行在利率市场化背景下,应通过转变经营理念,建立更加科学的利率风险管理体系;建立科学定价机制,提高议价能力;提升金融创新能力,降低对利差业务的依赖性,开拓多元化业务结构和盈利结构等方式加快转型,才能在利率市场化的改革浪潮中稳健发展,期望本文为下一步我国利率市场化改革中,农村商业银行的成功转型起到理论指导的作用。