【摘 要】
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该文主要研究了概率准则下的最优投资决策问题,即利用最小化投资风险的概率来实现投资方案的选择和计算.目的是寻找一个策略,使得其最小化总折扣报酬不超过一个给定值的概率,
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该文主要研究了概率准则下的最优投资决策问题,即利用最小化投资风险的概率来实现投资方案的选择和计算.目的是寻找一个策略,使得其最小化总折扣报酬不超过一个给定值的概率,通过概率方法来度量风险.在我们的模型中,状态空间和报酬集均为可数的,而控制空间是有限的.我们假定决策者所做出的决策不仅依赖系统状态,而且依赖于其目标值.在这个框架下,文章分别从有限时段离散时间、无限时段离散时间和连续时间三个角度对这个问题进行了分析,在建模、控制、分析中创造性的整合了随机过程模型、马尔科夫决策过程理论和泛函分析的有关工具,在理论上初步解决了在只有一种无风险债券、一种有风险股票的完备金融市场的刻画、优化目标的算法、控制系统的集成分析以及决策方案的评估等方面的问题,指出概率准则下的最优投资决策方法在理论上对进一步深入了解和实际解决企业的风险管理和投资控制方面具有很大的推动作用.这种方法在几个重要的方面放宽了对传统优化问题的限制,因此不仅不同于传统的优化方法,而且能对更加广泛的一类优化问题进行分析和计算.
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