近年来,现金贷在我国发展迅速,为低收入人群提供了新的借款渠道,对我国的普惠金融发展起到了一定的推动作用。然而,现金贷在迅猛发展的同时,借款人违约率居高不下,导致平台运营困难,严重制约了现金贷的健康发展,产生这些问题的重要原因是现金贷平台对借款人的信用评价严重不足。本文通过对现金贷业务模式及其借款人信用特征的分析,建立现金贷借款人信用评价体系和信用评价模型,用于判断借款人的信用状况,为现金贷平台的客户筛查机制提供参考依据。本文采用的研究方法和理论主要有信号博弈方法、XGBoost-LR综合评价方法和新制度经济学相关理论。运用信号博弈方法,分析现金贷的信用风险,对现金贷借款人的信用特征进行详细刻画;通过对当前的线上及线下的信贷机构对于其借款人的多种评价体系进行归纳和总结,利用XGBoost-LR综合评价方法,建立借款人信用评价模型;运用新制度经济学的相关理论,探讨优化支持现金贷借款人信用评价的制度安排。本文的写作思路如下。首先,分析我国现金贷的运营模式、发展现状、违约情况及其原因,对目前各类信贷机构的信用评价体系进行了归纳分析;其次,基于委托代理理论,分析了平台与借款人之间的委托代理关系,建立平台与借款人之间的信号博弈模型,对现金贷交易产生信息不对称的根源进行研究;然后,通过分析比对我国主要几类信贷机构的评价体系,结合获取的某网贷平台的现金贷业务数据,建立XGBoost-LR综合评价模型,对借款人信用评价进行了实证分析;最后,基于实证结论,从央行、现金贷平台、政府、消费者等角度提出了加强现金贷信用评价环境建设的政策建议。本文得出以下结论:第一,现金贷借款人具有硬信息缺乏且背景繁杂、资金去向不明、普遍存在多头借贷行为等信用特征;第二,建立XGBoost-LR综合评价模型,用于评价借款人的信用状况;第三,借款人信用评价指标可选取其网络行为信息、基本信息、社交网络信息、第三方数据评估信息及反欺诈评估信息等方面;第四,该评价体系的有效运行还依赖于相关配套措施的完善。