随着金融全球化和金融一体化的进一步发展,以及不同范围的金融危机的频繁发生,如何对商业银行的信用风险进行科学而准确的度量,显得尤为重要。近年来,信用风险的计量和管理方法发生了革命性的变化,新一代的金融工程专家将建模技术和分析方法应用到这一领域,产生了一批新技术和新思想。CreditMetrics模型就是综合运用数学手段、统计知识和计算机技术对历史数据进行统计分析的成功典范,若借鉴该方法并恰当运用在我国商业银行信用风险管理中,则能提高我国商业银行信用风险管理水平。因此,对CreditMetrics方法及应用问题进行研究,对我国商业银行风险管理有极为重要的推动作用。首先,在简述了四种主要现代信用风险度量模型的基础上,结合该模型对我国商业银行进行信用风险度量的重要意义,分析了CreditMetrics模型的应用条件和目前我国金融市场和商业银行的实际情况,认为CreditMetrics模型是目前最适合我国商业银行的信用风险度量方法。其单笔贷款的信用风险。在引进国外先进理念、模型和方法的同时,结合一家代表性案例银行的实际情况,对CreditMetrics模型进行了技术设计和模型改进,并将改进后模型的度量结果与规范文件中同一笔贷款的度量结果进行了对比分析,找出了出现差异的原因。在此基础上,将该模型对信用风险的度量结果应用于商业银行的资本配置、绩效考核和贷款选择决策等方面,为金融机构进行风险控制和决策评价提供了科学的、可靠的和量化的参考依据。从该模型在我国的可行性、模型对信用风险的度量过程、模型的技术设计和参数改进、模型的具体应用以及我国商业银行应用该模型的需要进一步完善的配套措施等几个方面进行了深入分析,并试图做出一些研究上的创新,以期为该模型能够在我国商业银行信用风险度量中有效运用做出有益的探索。