随着我国居民个人收入及生活水平的不断提高，人们不再满足于单一的银行储蓄，而期待着寻找更高回报率的理财方式。证券投资基金的出现，为人们的投资理财提供了一个更好地选择。虽然我国证券投资基金较国外市场来讲起步较晚，但是发展迅速，目前已经成为中国资本市场上重要的构成机构之一。伴着它的迅猛发展，如何才能全面、公正、客观、有效地对现有证券投资基金进行评价，也成了人们更加观注的话题。基金的绩效评价分为一方面包括收益率评价，风险评价，另一方面包括基金业绩来源，找到其自身业绩不佳的原因所在。有鉴于此，本文首先分析了国内学者研究理论的成果，然后采用我国近三年来基金市场的数据进行实证分析，综合利用特雷诺指数，夏普指数，和詹森指数对基金风险收益进行综合比较。另外，利用T-M，H-M模型，对基金经理的择时能力和择股能力进行评价。并利用取得的各种相关指标建立综合因子评价模型，利用主成分析法，找出业绩评价的有效因子，对样本基金进行综合评定。最终利用BRINSON绩效归因模型找到基金绩效不佳的原因，并对基金绩效的持续性进行检验。全文分为四章，前两章分别为绪论及理论部分研究，全文重点在于第三章实证分析部分，第四章为结论和可行性建议。研究表明，目前我国基金整体业绩表现超过无风险收益率，可以做为储蓄的替代品。基金经理的择股能力比较明显，但是在择时能力方面表现欠佳，整体绩效并不具有持续性。利用绩效归因分析可以检验基金经理的资产配置是否合理，判断其证券选择能力的强弱。以上的研究方法和结论无论是对于投资者还是基金公司均有所帮助。