2008年美国金融危机爆发,是自二十世纪30年代以来最为严重的一场世界性金融和经济危机,对世界经济的重创和影响需要较长时间弥合和修复。国际上普遍认为,系统性金融风险的累积和宏观审慎监管的缺失,是导致此次严重金融危机的重要因素之一。危机发生以来,各国金融监管部门纷纷出台措施,加强对金融机构系统性风险的监管。具体到我国银行业,近年来我国商业银行高速发展,截至2011年三季度末,商业银行总资产余额达83.3万亿元；负债规模达78万亿元。预计未来中国经济结构将更加优化,政府宏观调控能力继续提升,中国宏观经济有望保持6%-8%增长速度,中国银行业将继续得益于宏观经济的高速增长。但是,我们应该注意到,我国的银行体系还具有很大的脆弱性,随着金融改革的深化和外资银行的进入,银行业竞争势必更加激烈,面临的风险也会逐步加大。如果不加以监管而任其发展,金融系统性风险会不断积累,最终很可能酿成危机。然而,能够有效识别并科学测度系统性风险,是监管当局进行科学应对的前提。所以,研究系统性金融风险的测度很有现实意义。本文包括六个章节：第一章主要介绍了研究背景与意义、国内外研究现状、研究内容与研究方法,并且对本文的创新点和不足做了说明。第二章对系统性风险的理论做了概述。主要包括系统性风险的定义及成因分析。第三章对系统性风险的测度方法分类做了综述。主要介绍了三类方法：前瞻性测量方法,网络方法和横截面方法。第四章从理论上比较MES和CoVaR两种横截面方法。旨在探讨它们的联系,并研究它们与传统风险度量方法ES和VaR的关系。第五章基于MES方法测量了我国银行业系统性风险,结果表明：2008年1月至2008年12月美国金融危机爆发期间,我国上市银行系统性风险明显高于平常时期,MES方法度量的结果比较符合实际情况。此外,无论是危机期间还是危机之后,我国大型国有商业银行的系统性风险贡献度都很小,而规模较小的股份制商业银行的系统性风险贡献度相对较大。最后基于我国14家上市银行的数据,对MES和CoVaR两种系统性风险测量方法做实证比较。第六章是结束语与启示。