美国的次贷危机席卷全球，给银行业造成巨大冲击，严重阻滞了世界经济的发展。许多国家在争相找寻增强金融市场信心并扭转银行业风险传染的途径，作为金融安全网重要组成方面的存款保险制度，已经成为促进国家金融稳定的一项重要的制度安排。根据国际存款保险协会(IADI)的统计，截至2013年底，全球共有113个国家和地区建立了存款保险制度。由于存款保险的道德风险问题及制度配套机制不足，部分国家对存款保险制度持怀疑态度，迟迟没有推行。我国于2015年5月1日废弃了长达三十多年的隐性存款保险制度，新推行的显性存款保险制度因缺乏银行市场退出机制和明确的保险费率等不足还亟待完善。　　本文基于存款保险制度的现实和理论争议提出研究问题，在学习前人研究成果的基础上，从存款保险制度对银行行为、政府监管制度安排和存贷款者行为的不同影响路径出发，通过信息不对称、流动性配置和外部性基准模型的作用机理，研究存款保险制度在经济正常时期和金融危机期间对银行风险承担的影响。本文将选取2004-2009年间9259家110个不同国家的上市银行数据进行面板模型实证检验。得出的研究结论是:存款保险制度在金融危机期间降低银行风险承担，在正常经济发展时期增强银行风险承担。　　本文的具体内容安排如下:　　第一部分，导论。该部分对本文的研究背景及意义、主要研究思路与行文框架、研究方法与创新之处进行阐述，并且对文中涉及的重要基本概念进行界定。　　第二部分，文献综述。该部分提取梳理了存款保险制度对银行风险承担影响的作用路径，阐释了这种路径在金融危机下发生的变异。　　首先，存款保险制度影响银行风险承担的主要路径包括银行行为、政府监管制度安排及存贷款者行为。这些路径分别通过银行自身的经营管理行为、政府的制度安排及宏观环境建设、存贷款者的预期等影响银行的风险承担。　　然后，在金融危机的冲击下，原先的影响路径会发生变异。表现在危机期间银行会加强自身风险管理和控制，存款保险机构会审慎履行职能规范市场挤提秩序、完善市场退出机制，存贷款者会增强市场信心，防止流动性风险的扩散。针对国内鲜有关于金融危机背景的存款保险制度影响银行风险承担的研究分析，特别是没有就高、中、低收入国家的存款保险制度影响研究。文献综述提炼了本文的逻辑思路和理论基础，同时启发了本文创新性的研究角度和切入点。　　第三部分，理论基础，阐述存款保险制度影响银行风险承担的作用机理。该部分是基于信息不对称理论、流动性配置理论和外部性理论的基准模型，分别探讨存款保险制度在经济发展正常时期和金融危机期间影响银行风险承担的不同作用机理，讨论了中国国情下存款保险制度作用机理的特殊性。　　首先，阐释了存款保险制度在信息不对称、流动性配置和外部性基准模型下的作用机理。　　其次，分别分析了经济正常状态下和金融危机期间存款保险制度影响银行风险承担的作用机理。经济正常状态下，存款保险制度加剧信息不对称，但有助于将银行负外部性内部化，因此总的影响方向不能确定。金融危机期间，存款保险制度由于弱化信息不对称、增强银行流动性和减少银行负外部性的机制，会降低银行风险承担。　　最后，探讨了中国存款保险制度作用机理的特殊性。说明了在中国的特殊国情下，原先的隐性存款保险制度因增强道德风险、流动性不足及外部性传染而被废止，现行的显性存款保险制度由于存在破产法未出台、保费差别费率未制定等激励银行过度风险承担的机制仍亟待完善。　　第四部分，实证检验，该部分验证存款保险制度对银行风险承担的影响。选取2004-2009年间9259家110个不同国家的上市银行数据进行面板模型回归检验，并就金融危机时期变量的不同定义方式、划分高中低收入国家分别进行了横向和纵向的稳健性检验，从而得出实证结论。　　首先，选取来自BANKSCOPE和世界银行数据库2004年至2009年的全球9259家上市银行的经验数据，运用Excel2007对数据进行筛选和整理。　　其次，确定变量和模型设定。根据已有文献和本文研究目的选用Z值作为被解释变量，存保制度和金融危机虚拟变量的交叉变量作为主要解释变量，根据存款保险制度影响银行风险承担的传导机制选取代表银行行为和宏观行为的控制变量。基于面板模型在计量结果有效性和无偏性方面的优势，设定非平衡面板回归模型并提出研究假设。　　然后，回归检验。先将全球经验数据用STATA11.0统计分析软件进行固定效应模型回归分析检验后，再就金融危机时期变量的不同定义方式、划分高中低收入国家分别进行了横向和纵向的稳健性检验，比对回归结果，得出研究结论。　　最后，实证研究结论。金融危机能够显著增强银行风险承担，在金融危机期间存款保险制度会降低银行风险承担而经济正常时期会增强银行风险承担，印证了研究假设。通过对高中低收入国家进行稳健性检验，发现了基本一致的结论。高收入国家的实证结果显示即使在正常时期存款保险制度也能降低银行风险承担，说明较为成熟的制度设计和较为稳定的经济发展环境有助于防范银行风险。通过全球经验数据和高中低收入国家检验对比分析，银行自身行为相比宏观经济行为更能影响银行风险承担。　　第五部分，综合全文内容，提出本文的主要结论以及对中国目前显性存款保险制度存在的不完善之处提出相应的政策建议，就本文研究过程中存在的主要问题作出展望。　　本文的创新之处主要有以下两点:　　第一，研究视角上，在学习借鉴学者们研究成果和研究思路的基础上，提取归纳了存款保险制度影响银行风险承担的研究框架，从银行行为、政府监管制度安排与存贷款者行为的影响路径出发，以基于信息不对称理论、流动性配置理论和外部性理论的作用机理为切入点，探讨在金融危机期间和正常经济时期存款保险制度对银行风险承担的不同影响机制。并且结合中国的特殊国情，从上述影响途径和作用机理角度阐释了中国隐性存款保险制度废止的原因，及现行显性存款保险制度的有待完善之处。　　第二，实证过程中，基于研究目的和数据特征的考量，设定面板数据模型对研究样本进行实证检验。考虑到回归结果的稳健性，从横向（时间）和纵向（不同收入国家的银行）两个维度分别进行稳健性检验。结果显示，存款保险制度在危机期间能降低银行风险承担，在正常经济时期会增强银行风险承担。存款保险制度在高收入国家的经济正常时期也能降低银行风险承担，说明较为成熟的制度设计更有助于发挥存款保险制度的功能。