我国利率市场化改革正在稳步推进，商业银行在获得产品定价权利的同时，其所面临的利率风险也将迅速上升，对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征，借鉴西方商业银行利率风险管理理论，并结合自身情况，强化利率风险管理，建立切实可行的利率风险管理模型，防范与化解利率风险。 本文主要采取定性分析法与定量分析法、规范分析与实证分析相结合的方法，从以下几方面对我国商业银行利率风险管理进行研究： 第一部分：绪论。这部分简要介绍了文章选题的背景、目的和意义及国内外研究现状。 第二部分是相关理论的总结，本章主要阐述了有关商业银行利率风险的相关概念及理论，这些理论体系是研究商业银行利率风险管理的基础。 第三部分则从研究形成我国利率风险的成因入手，详细分析了我国现阶段面临的主要利率风险的类型及其表现形式，本章节最后一部分阐述了我国商业银行在利率风险管理方面面临的主要问题。 第四部分是整个论文的核心部分，首先对利率预测模型进行了探讨，之后从技术角度分析、研究了我国商业银行利率风险管理的衡量工具，衡量利率风险是利率风险管理的前提，也是利率风险管理的重要内容。 文章最后的两章则总结性地给出了我国商业银行利率风险管理可以采取的措施及其管理体系的构想。