【摘 要】
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随着金融衍生品在金融市场上的广泛应用,期权定价问题引起了人们越来越多的关注.由于能源的可存储性比较低,能源市场需要交付更加灵活的金融衍生品.摆动期权就是能源市场上应
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随着金融衍生品在金融市场上的广泛应用,期权定价问题引起了人们越来越多的关注.由于能源的可存储性比较低,能源市场需要交付更加灵活的金融衍生品.摆动期权就是能源市场上应用最广泛的期权.本文研究了一类摆动期权的定价问题.在摆动期权的合约中,期权的拥有者可以在期权到期之前的任意时刻以固定的标的价格进行交易来购买标的物,交易总量和每次的交易量受到限制.已有的文献中,研究了摆动期权定价产生的最优控制问题,文章[5][6]中的每次交易量是控制在固定的区域内,然而现实生活中的每次交易量是随时间发生变化的,所以本文将每次交易量控制在一个随时间变化的范围内,更接近了摆动期权交易的实际情况.修改参数后,原文中产生积分等其他推理部分变得更加复杂,本文采用了放缩等方法将其解决.且原文中,重要定理的部分证明产生问题,本文对该定理重新进行了证明.本文的重要结果就是,证得期权的价值过程为倒向随机偏微分方程(BSPDE)的古典解且推出最优控制满足的微分包含等式.
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