【摘 要】
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响应变量受限制(Limited and Qualitative Dependent Variables(LDV))模型在计量经济中被广泛的应用,是现代计量经济学的重要组成部分Tobit模型就是一种特殊的LDV模型,它的思
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响应变量受限制(Limited and Qualitative Dependent Variables(LDV))模型在计量经济中被广泛的应用,是现代计量经济学的重要组成部分Tobit模型就是一种特殊的LDV模型,它的思想方法能广泛运用到很多经济问题的研究中,例如需求问题、股息行为、投资行为等,因此,回归模型(Tobit模型)中参数估计及其统计推断性质在文献中研究的已经比较成熟.但是在现实问题中,由于测量仪器或者测量方法精确度的影响,响应变量受到测量范围的限制,当大于最大值或者小于最小值时,其确切值不能观测到.对于这种响应变量同时受到最大值和最小值限制的情形,现在的文献中很少有人研究.所以,针对于这种情形,本文将传统的"Tobit"模型推广到这种双侧固定删失回归模型,简称为双尾Tobit模型.本文讨论了双尾Tobit模型中参数LAD估计的构造,且在一定的条件下,我们证明了该LAD估计的弱相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟研究结果来评估参数估计的相合性,结果显示,参数估计很接近其真值.
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