改革开放特别是党的十五大以来,我国的中小企业发展迅速,在国民经济和社会发展中的地位和作用日益增强。中小企业是市场经济体制的微观基础,是深化改革的主要推动力量。中小企业大多数从事第三产业,贴近市场,贴近用户,活跃在市场竞争最为激烈的领域,是市场经济的主体和市场体制的微观基础。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。二十世纪90年代初,信用担保机构逐渐浮出水面,在我国,中小企业信用担保机构在银企之间架起桥梁,不仅为银行分担风险,也能促进中小企业的发展,填补中小企业信用缺失的空白,具有很大的发展空间。但是,由于没有理顺与银行和企业之间的关系,信用担保机构在自身的发展过程中困难重重,步履维艰。随着我国市场经济的逐步走向成熟,信用担保机构的作用明显越发强大,深入研究信用担保体系的运作对于完善信用担保机制,促进信贷市场蓬勃发展有非常重要的意义,为解决中小企业融资难问题提供很大的帮助。本文通过规范分析和实证分析的两种研究方法相结合,按照提出问题、分析问题、解决问题的思路对信用担保体系进行分析,并提出了政策建议。本文由六部分构成,具体如下：前言部分主要内容是研究背景、研究目的和意义、研究对象、研究思路和方法等。第一章有关中小企业信用担保体系的理论分析部分。从中小企业的存在和在经济中的作用着手分析,认为信用担保机构的存在很有必要。鉴于中小企业自身因素对其融资渠道有一定的限制性,银行贷款依旧是中小企业获取资金的主要来源,但是却存在“融资难”的现象。究其原因主要有两点：一、内在原因,导致信贷市场信息不对称。二、外部原因,由国家政策和银行制度引起信贷成本提高。因此,信用担保机构的出现恰当的解决了这些问题,完善信用担保体系有非常大的意义。第二章探讨我国中小企业信用担保体系的现状以及存在的问题。分三节：第一节对我国中小企业融资难问题从内因和外因两个方面做详细的分析。第二节对我国信用担保体系的现状进行分析,从四个方面分析：担保机构数量；累计担保金额；担保的资金来源和担保机构的性质；信用担保机构的资本金规模。第三节探讨了制约国内中小企业信用担保体系发展的几点因素：一是混业经营无法可依；二是信用担保专业人才缺乏,潜在不小的经营风险；三是缺乏健全的资金补偿机制；四是风险分散机制不健全；五是“道德风险”和“逆向选择”第三章是重点分析的部分,基于博弈论的方法对信用担保体系的三个主体之间的行为进行分析。考虑到信用担保机构、商业银行、企业三者都不是独立存在于经济体系中的,而是相互影响和相互制约的,必须全面的考虑到三者的相互关联性,才能找寻最优贷款的突破点,发现问题并解决问题。如果仅仅是对信用担保机构、商业银行、企业三者当中的任何一方提出要求,并不能得到有效的预期,对解决目前所面临的问题也不会有帮助。第一部分是商业银行与信用担保机构之间的博弈分析,得出结论是：由于银行一般处于优势地位,因此其会要求承担较小的风险比例,而信用担保机构承担大部分风险比例。第二部分是信用担保机构和中小企业之间的博弈分析,得出结论是信用担保机构更愿意为经营状况良好的企业提供担保,并且双方均获利。第三部分是中小企业和贷款银行之间的博弈分析,分两个情况：一是不存在信用担保机构的情况下,银行只会对“好企业”进行贷款,二者同时获利；二是,存在信用担保机构的情况下,银行会在信用担保机构提供担保的前提下,给“好企业”进行贷款,并且二者获利大于第一种情况。第四章数学模型构建,利用博弈方法研究信用担保机构与协作银行合作的条件。在合作的前提下,通过建立数学模型研究了担保贷款规模和责任分担比例的问题。研究表明,当担保费率和代偿率充分接近、贷款利率和代偿率充分接近时,担保贷款的规模会充分大。第五章是在前四章的基础之上,通过对信用担保机构、银行、中小企业三者的博弈分析得出结论,从加强信用担保体系自身的建设和改善外部条件两个角度提出完善中小企业信用担保体系的政策建议。包括：第一,加强中小企业信用担保体系的法律制度建设；第二,建立健全中小企业信用评级制度；第三,推进商业化信用担保体系的建设；第四,建立有效的监管机制和风险披露制度；第五,多方位推进监督管理工作的实施；第六,对信用担保机构的业务拓展建设绿色通道；第七,中小企业贷款实行差别化管理。本文的主要工作：首先,在概述了信用担保理论的基础上,分析了我国的信用担保体系的现状,并引入博弈论的方法分析了信用担保各个主体之间的关系,提出了共同盈利的策略组合。其次,通过构建简要的数学模型研究了担保贷款规模和责任分担比例的问题,这对于现实中的贷款利率和担保费率以及代偿率的制订都有很重要的参考价值,当信用担保机构的代偿率与担保费率非常相近时,银行的贷款利率与担保机构的代偿率也非常相近时,担保贷款规模可以实现无限大。并同时考虑了,当信用担保机构朝向商业性发展时,也存在同样的结论。本文的不足之处：首先,在对信用担保理论以及我国中小企业信贷体系的现状描述中,由于笔者的水平有限,描述的不够彻底,分析的也不够深入。其次,基于博弈论的方法对信用担保体系的三个主体的博弈分析当中,限于笔者的能力,分析的比较浅显,有很多需要改进的地方。第三,在信用担保机构和商业银行合作的前提下,通过建立数学模型研究了担保贷款规模和责任分担比例两个问题,但是这仅是在一定理想状态下的求解,放在现实的经济运行机制当中,还需要考虑到很多因素,所以模型有很大的局限性。最后,由于篇幅所限,对于完善信用担保体系的政策建议当中,没有更多的分析我国的信用担保机构具体应当如何运作,这些内容将是下一步研究和分析的重点。