商业银行在我国以间接融资模式为主的金融市场中占据举足轻重的地位，商业银行效率水平高低更是直接影响社会资源配置效果。当前对商业银行效率研究已经从早期的规模效率、范围效率的研究转移到了对X效率的研究。Frei，HarkerandHunter(2000)将银行业X效率定义为“除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率，是关于整合技术、人力资源及其他资产来生产给定产出的管理水平的测度”。本文采用DEA和SFA两种方法对中国商业银行业X效率情况及中国农业银行分支机构X效率情况分别进行了实证研究，并对比了参数法与非参数两种方法对商业银行X效率测度研究的区别，旨在有助于商业银行个体审视自身位置及行业水平，加强公司治理、风险控制，切实提高效率水平，增强核心竞争力的同时，也对国家政策制定及金融监管部门加强银行业管理、有效实施金融风险防范、监管具有一定的参考意义。　　 本文主要研究结论为：　　 1、中国商业银行成本效率个体差异很大，总体呈波段上升趋势。股份制银行历史平均成本效率高于四大国有商业银行，但四大国有商业银行自股改后平均成本效率高于股份制银行。四大国有商业银行的改革是成功的，通过注资、不良资产剥离、整合上市等方法在降低银行经营成本方面取得了显著的效果，极大提高四大国有行的成本效率。目前，四大国有行中工行、中行、建行三家银行齐头并进，未完成股改的农行逊之。　　 2、存贷比率、不良贷款率对商业银行X效率有重要影响。过高的存贷比率、不良贷款率不仅加重了金融风险，更是直接导致商业银行成本效率和利润效率的双低。产权所有制形式、公司是否上市对中国商业银行X效率有影响，但影响不显著；投资利润率对技术效率的提高有积极的作用，但单纯的投资于国债等低风险甚至零风险的金融产品，会造成技术效率的虚增；高学历高素质员工队伍的建设对提升技术效率有显著的正向影响。　　 3、中国农业银行分支机构X效率水平与地区经济发展水平高度正相关。地区经济发展水平越高，相应分支行的成本效率和利润效率越高。老工业基地省份和农业大省的分支行X效率不仅低于最优的发达经济省份分行，还低于老少边穷等经济欠发达省份分行，这其中历史积留的存量贷款良多、质差占很大解释成份；中间业务收入占利润比重对农行分支机构X效率具有一定的影响，但不够显著。　　 4、DEA方法和SFA方法在样本银行效率测度的排序上是基本相同的，虽然测度结果不同。如果测度仅为评价样本银行在银行业中位置，那么两种方法都可取；如果在考察样本银行的成本效率时，还要考察技术效率、配置效率等其他效率，DEA方法更适合一些；如果仅考察样本银行的成本效率及其随时间演进趋势，SFA方法更适合一些。在被考察样本银行相互间资产规模差异很大时，SFA方法测度效果好于DEA方法。　　 全文分为七章，具体结构如下：　　 第1章：绪论。简要介绍本文的研究背景、选题意义、论文结构及创新之处，重点对有关商业银行X效率理论的文献进行梳理，按参数法及非参数法两类分别归类阐述。　　 第2章：商业银行效率研究理论。首先阐述了传统经济学中的效率理论，然后引申到商业银行效率理论，最后重点论述了商业银行X效率理论。　　 第3章：商业银行X效率的研究方法。从当前对商业银行X效率研究的两大基本方法出发，论述每种方法的模型设定、变量选取，并对两种方法的适用条件及相互间的优劣关系进行分析。　　 第4章：非参数法DEA下的中国商业银行X效率实证研究。选取占我国银行业份额最重的14家商业银行的1997-2005年的数据为样本，采用DEA方法，首先对这14家商业银行X效率进行测度；其次引进Malmquist指数，分析不同时期X效率变化情况：最后利用PanelData模型对影响商业银行X效率的若干因素进行分析。结果表明：股份制银行的平均成本效率高于国有商业银行，但差距在逐步缩小；投资利润率、员工受教育程度对技术效率的提高有积极的作用，存贷比率、不良贷款率对X效率有显著影响，过高的存贷比例和不良贷款率不仅加重金融风险，更直接导致了商业银行成本效率的低下。　　 第5章：SFA下的中国商业银行X效率实证研究。运用SFA方法，模型设定为超越对数生产函数，将相应的影响因素作为影响变量加入到模型中。实证结果表明，我国商业银行成本X效率总体呈上升趋势，国有银行经过改革后成本X效率显著提高，股份制银行总体上成本X效率高于国有银行，但阶梯现象明显，少数股份制银行X效率严重低子行业平均水平。在本章最后一节中，对两种方法进行比较研究，得出结论殊途同归，但是SFA下影响因素是作为变量直接引入模型，系数更显著。　　 第6章：中国农业银行分之机构X效率评价。本文创新点，对即将股改上市的农行分之机构X效率进行测度并对相应的影响因素及分之机构间的差距给予论述分析。样本为农行30个省、直辖市的2006年数据，模型设定为超越对数生产函数。实证结果表明，各省、直辖市的经济发展情况对当地农业银行发展有显著的正向效应；老工业基地省份和农业大省分支行X效率不仅低于最优的经济发达省份分行，还低于老少边穷等省份分行，这其中历史原因造成的存量贷款量大质差占很大解释成份。　　 第7章：提升中国商业银行X效率有效途径。在论文实证研究的基础上，针对影响商业银行X效率的宏观、微观因素，在混业经营模式试行、内部公司治理、经营结构调整、国家金融监管四大方面具体提出提升中国商业银行X效率的相关政策建议和管理措施。