【摘 要】
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该文运用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型提出了带拟白噪声系统的稳态Kalman估值器,给出了稳态Kalman估值器增益的四种不同算法,并把它推广到带拟白噪声和观测滞后系
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该文运用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型提出了带拟白噪声系统的稳态Kalman估值器,给出了稳态Kalman估值器增益的四种不同算法,并把它推广到带拟白噪声和观测滞后系统,它可用统一格式处理稳态最优滤波、平滑和预报问题且具有渐进稳定性.此外,还提出了随机控制系统的稳态Kalman滤波器和预报器,给出了稳态Kalman滤波和预报增益的两种不同算法.同Kalman滤波方法和Wiener滤波方法相比,现代时间序列分析方法的优点是避免了解Riccati方程和Diophatine方程,计算较简单.该文通过大量仿真算例说明了所提出方法的有效性.
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