【摘 要】
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随着金融市场化以及全球化的快速发展,利率作为重要的经济指标,对利率以及利率期限结构模型研究的重要性也越来越凸显。相对国内金融市场,国外的金融市场发展时间长,短期利率模型相关研究比较完善。国内经过改革开放、利率市场化,金融市场有了飞速发展,但短期利率以及利率期限结构模型相关方面的研究依然相对欠缺。大部分研究都是使用参数估计去分析模型,给出具体函数形式,导致不能准确估计利率模型中漂移项和扩散项,因此不
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随着金融市场化以及全球化的快速发展,利率作为重要的经济指标,对利率以及利率期限结构模型研究的重要性也越来越凸显。相对国内金融市场,国外的金融市场发展时间长,短期利率模型相关研究比较完善。国内经过改革开放、利率市场化,金融市场有了飞速发展,但短期利率以及利率期限结构模型相关方面的研究依然相对欠缺。大部分研究都是使用参数估计去分析模型,给出具体函数形式,导致不能准确估计利率模型中漂移项和扩散项,因此不能很准确地描述利率的某些动态性的特征。目前,采用非参数估计方法分析研究模型动态特征,还是相对较少。本文首
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