我国商业银行声誉风险损失度量与防范研究

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我国银行业正处于经济结构深度调整的环境中,在这一背景下,银行业的竞争愈发激烈。在当前,各商业银行的竞争不仅是服务质量的竞争,更是品牌价值的竞争。银行作为经营风险的企业,风险管理能力是银行的核心竞争力之一。作为现代商业银行风险管理中的重要一环,声誉风险的管理近年来备受关注。银行的声誉风险成为关乎银行生存发展的重中之重,而对声誉风险的量化是对其进行有效管理的主要手段。本文在国内外声誉风险度量研究的基础上,从内部原因和外部原因两个角度分析了我国商业银行声誉风险的成因,并提出了一种通过银行股票累积非正常收益率度量商业银行声誉风险损失的方法,从而将银行声誉风险量化,为我国商业银行的声誉风险管理提供了一个新的思路。本文首先从内部原因和外部原因两个方面对商业银行声誉风险的成因进行了分析,为进一步研究声誉风险损失度量提供了理论依据。然后,本文基于事件研究法提出了一种通过银行股票累积非正常收益率度量商业银行声誉风险损失的理论模型,并进行了实证分析。在实证分析中,选取我国16家上市银行从2008至2014年(中国农业银行、光大银行、平安银行以各自上市之日为准)的共137件声誉事件(直接损失在千万元以上或造成严重负面评价)作为样本,考察了不同类型的声誉事件对声誉风险损失的贡献,发现不同类型的声誉事件的发生频率、造成声誉风险损失大小的差异性。通过对16家上市银行进行国有商业银行、城市商业银行和其它商业银行三种类型的划分,发现这三类银行所遭受的声誉风险损失的差异性。研究发现,在我国16家上市银行中,5家国有商业银行遭受的声誉风险损失最高,8家其它商业银行次之,而3家城市商业银行所受声誉风险损失最小。在对策和建议部分,本文根据实证分析结果对我国商业银行声誉风险防范从内因和外因两个方面分别给出了相应的对策和建议。
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