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在马氏环境下研究风险问题的相关量对我们现实生活的重要性日益增强,其中Markov-Modulated保险风险模型是一类非常重要的风险模型,同时破产问题是风险理论中重要的研究问题之一.所以,研究Markov-Modulated风险模型的破产问题对目前保险业和金融业有十分重要的现实意义.在经典的风险理论中,公司的破产时刻是指该公司的盈余过程首次变为负值时的时刻.近十几年来,许多学者考虑一个广义的破产概念-随机破产,它假设当公司的盈余为负值时在一定情况下可以继续运营,此种情况下,假设有一个以负盈余值为自变