由于交易市场的多样性、客户需求的差异性、金融衍生品市场的不断完善和金融理论研究的发展，金融机构会设计各式各样的新型期权。篮子期权是新型期权中的一种，它是多资产期权，通常在多种外国货币的交易中使用，利用它来套期保值。多个标的资产价格的加权平均决定篮子期权的到期收益。通常，由投资组合理论可知，一篮子标的资产的波动率相对比较小，这就导致篮子期权的价格要比单个标的资产期权价格的总和小，在费用上效率更高。已有许多学者基于不同的市场假设，建立不同模型，选用不同方法，对篮子期权定价进行了探索和研究。基于篮子期权定价的理论意义和现实意义，本文将对篮子期权的定价模型、定价方法以及定价公式进行综述分析，以便在实际交易中更好地进行应用。一方面，在Black-Scholes模型下，对欧式篮子期权定价研究进行综述分析。对于几何平均篮子期权，基于几何平均篮子期权定价可以转化为一维问题，通过引进组合自变量直接求解多资产Black-Scholes方程，得到几何平均篮子期权定价公式；对于算术平均篮子期权，对国内外相关研究文献进行整理，列出五种不同的解析近似定价公式，并就部分公式作一些理论证明推导。另一方面，对Black-Scholes模型的假设进行放松，综述分析不同市场假设下的欧式篮子期权定价。在标的资产价格变化模式放松的基础上，基于不同的解析近似法，分别给出跳跃扩散模型和分数布朗运动下的欧式篮子期权定价公式；在对常数波动率假设放松的基础上，整理出Heston随机波动率模型下两个资产的篮子期权的近似定价公式；在对无违约风险假设放松的基础上，给出有违约风险的几何平均篮子定价模型和公式；在对无摩擦市场假设放松的基础上，利用无风险对冲原理推导出支付交易费用的篮子期权定价模型。本文还对Black-Scholes模型下的欧式看涨篮子期权定价进行数值模拟。基于大数定理，利用蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)进行大量模拟，估计欧式算术平均看涨篮子期权价格，同时采用减小方差技术中的控制变量法来提高模拟效率，以及用低偏差Halton和Faure序列来缩减取样范围，即拟蒙特卡罗法(Quasi-MonteCarlo method)进行模拟。