宏观经济计量分析中的时间序列模型作为一个新兴研究领域,目前宏观经济数据时变结构建模研究正处在“方法论形成”的阶段,是由具体方法技术研究向一般方法论提升的承前启后的关键环节。根据模型的结构,可以分为固定结构模型、时变结构模型和非(半)结构模型三类。本文拟在对有关时变模型进行回顾的基础上,对这三类模型的建模思想、适用领域和优缺点、相关应用案例进行介绍,最后对其进行综合比较,归纳出其发展规律。这项研究既是对迄今为止时变结构建模方法及其应用的回顾和检视,又对未来的方法完善和应用推广提供指导和借鉴,有助于增强经济数据时变结构建模的方法针对性,对完善经济数据时变结构建模方法、推进经济领域时变结构建模实践具有重要的现实指导意义。本文的主要创新:第一,将分别独立发展的断点回归模型、门限回归模型、机制转移回归模型和各类随机结构模型放在“时变结构(参数)模型”的大框架内进行研究,从建模方法角度,分析其建模原理;第二,将各种时变参数模型从发展历史、变量性质、数据性质、方法用途、主要优缺点和应用领域等方面进行了比较全面比较分析;第三,将“时变结构(参数)模型”作为一个整体,归纳了其建模方法论的发展规律。论文结构如下:第一章是一个概述性的研究,在对现有成果进行梳理分析的基础上,分析现有研究的尚待完善之处,界定本文的研究对象。第二、三、四章是对各类时变结构模型方法的介绍分析。这三章将时变结构模型分为三大类型:结构突变模型(断点回归模型与门限回归模型)、机制转移回归模型和随机结构模型,着重对每一种模型的建模原理进行介绍;并通过案例对每一种模型的应用问题进行介绍和分析。第五章将在第二、三、四章的对建模方法介绍的基础上,将各种时变参数模型从发展历史、变量性质、数据性质、方法用途、主要优缺点和应用领域等方面进行比较分析,归纳其建模方法论的发展规律。通过比较时间序列模型中的上述三类模型的理论和应用特征,本文认为,在宏观经济模型设定阶段,时变结构模型的假定和对经济理论的依赖要弱于固定结构模型,但强于非(半)结构模型;在模型的参数估计和假设检验阶段,时变结构模型建模方法是固定结构模型的发展和改进,但基本上都建立在传统估计和检验方法基础知识,相对于非参数方法而言,要成熟得多;在模型应用阶段,时变结构模型可以更加深入地刻画变量之间关系的时变特征、通过参数变化将时间序列之间的非线性关系线性化,又可以避免非结构模型无法进行理论验证、结构分析和外推预测得缺陷,所以不但应用范围比固定结构模型和非结构模型广得多,而且可以避免经常困扰时间序列分析的虚假回归问题。