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我们知道金融市场存在一定的风险,而如何度量风险成为了一个主要的问题,本文介绍了VaR(value at risk)风险价值这一概念,并将其用一个数值表示,其中,主要介绍了风险价值的计算方法:历史模拟法,蒙塔卡罗模型法等,还有相应的收益率的ARCH,GARCH和EGARCH模型,并且分别对每种模型进行了剖析,介绍了它们的优势和不足。其中还对其稳定性进行了检验。最后,我们对VaR的优缺点进行了评价。