论文部分内容阅读
我们知道金融市场存在一定的风险，而如何度量风险成为了一个主要的问题，本文介绍了VaR(value at risk)风险价值这一概念，并将其用一个数值表示，其中，主要介绍了风险价值的计算方法：历史模拟法，蒙塔卡罗模型法等，还有相应的收益率的ARCH,GARCH和EGARCH模型，并且分别对每种模型进行了剖析，介绍了它们的优势和不足。其中还对其稳定性进行了检验。最后，我们对VaR的优缺点进行了评价。