我国利率市场化进程近年来不断加速,贷款利率管制全面放开,存款利率浮动区间上限不断扩大,商业银行在存贷款利率的自主定价权力越来越大,同时也经受着利率市场化的种种考验。国内长期处于由央行管理的利率管制阶段,商业银行在利率定价及利率风险管理方面的经验尚有欠缺,商业银行要很好地应对利率市场化,必须立足于了解利率市场化对本行的影响,并从本行实际业务经营情况出发,结合自身优劣势,才能制定出行之有效的利率市场化应对策略。本文从利率市场化的概述出发,研究分析了利率市场化对商业银行的影响机制,并选取中国农业银行作为研究样本,单独分析了我国利率市场化对中国农业银行的影响,最后结合中国农业银行自身的优势和劣势,提出了中国农业银行应对利率市场化的对策建议。本文着重分析了我国利率市场化对中国农业银行可能形成的具体影响,通过分析,认为利率市场化可能会收窄农行的息差水平、压缩中间业务增收空间及加大风险管理压力,并提出中国农业银行应对利率市场化的四大对策建议,即提升存贷组合定价能力、加大非息业务发展、提升风险管理水平、理顺内部管理机制。