随着世界经济体系的逐渐开放与融合,金融风险的量化分析与管理越来越引起人们的高度关注.在已经被提出的各种信用风险模型中,约化型信用风险模型是一种被金融业界广泛采用的、非常重要的信用风险度量模型.在约化型信用风险模型中,违约生存概率与违约相关性历来是国内外学者的重点研究课题.本学位论文在约化型信用风险模型与跳扩散CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型框架下,运用Copula方法研究了部分信用衍生产品的定价,对违约相关风险进行了量化分析,同时也讨论了保险精算中累积折现索赔额的期望与方差以及精算保费计算问题.本学位论文主要结果有：首先,讨论了跳扩散CIR模型的分布及其在信用风险理论中的应用.借助逐段确定马尔可夫过程理论与鞅理论,获得了跳扩散CIR模型与其积分过程的拉普拉斯变换闭式解.在此基础上,推导出了可违约零息票债券的价格,以及连续时间情形无对手风险信用违约互换(credit default swap,CDS)的公允保费定价.同时还研究了无违约零息票债券与欧氏债券看跌期权的定价.另外还讨论了离散时间情形下信用违约互换保费的定价问题.其次,研究了基于Copula方法两公司间信用违约相关性以及信用违约互换率定价.引入了二维跳扩散CIR模型的概念,获得了该模型的联合拉普拉斯变换.在此基础上,研究得到了两个可违约公司的联合生存概率,并进而分析了两个公司间的信用违约相关性.同时在约化型信用风险模型框架下,讨论了具有双边对手风险信用违约互换率的定价.最后,研究了保险精算中累积折现索赔额的矩及保费计算.设市场利率过程为跳扩散CIR过程,其跳尺度服从混合指数分布,给出了累积折现索赔精算净保费与方差的表达式.另外,在连续时间复合更新风险模型中,采用双参数FGM(Farlie-Gumbel-Morgenstern)型Copula来刻画索赔时间间隔与随后索赔额之间的相依结构,运用拉普拉斯变换方法,推导出了累积折现索赔的期望与方差,并且根据标准差保费原理给出了精算保费的计算.