各国政府为了金融的稳定与经济的发展,密切关注银行业的监督管理问题,而银行监管的核心则是资本充足率监管。资本充足率管制要求银行提高资本额、降低资产风险,以抵御不利因素的冲击,减少银行破产的可能性,保持整个银行业的稳定。然而,关于资本管制是否能有效降低银行资产风险这一经典问题,学术界仍颇有争议。我国金融监管当局高度重视银行资本管制,于2004年颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,它标志着我国的银行资本监管开始步入严格资本充足率管制阶段。基于此,有必要对我国资本充足率管制措施对资产风险的影响进行分析探讨,以总结经验教训,改善金融监管政策,提高金融监管的有效性。论文首先对银行资本管制和资产风险问题的相关理论和实证文献进行了全面深入的梳理,总结银行追求风险的原因及资本充足率管制的必要性,说明巴塞尔协议中资本充足率管制的发展历程,分析我国商业银行资本充足率管制的现状。然后立足于我国银行业环境和监管环境,运用我国银行的相关数据,采用固定效应模型估计法,实证分析了《商业银行资本充足率管理办法》的实施对银行资本充足率与资产风险的影响,并采用三阶段最小二乘法,实证分析了我国商业银行资本调整与资产风险调整之间的关联性,揭示我国资本充足率管制措施是否能有效降低银行资产风险。论文的主要观点:①我国《商业银行资本充足率管理办法》的资本管制措施是有效的,能促使银行提高资本充足率和资产报酬率,降低资产风险和不良贷款率。②商业银行资本充足率管制措施和资本管制压力能有效降低银行资产风险,但管制压力不能显著提高银行资本充足率。③商业银行资产规模越大,其资本金的调整相对越容易;规模迅速增长带来的资产质量问题不会立即显现出来,银行股东和监管当局应当对这种快速增长保持清醒的头脑。④商业银行在宏观经济状况变好时,新增资产质量较好,盈利能力增强,从而导致银行提高资本充足率,降低资产风险。⑤国有银行与非国有银行在资产风险的调整上不存在显著的差异。⑥增强我国商业银行的盈利能力是银行业提高资本充足率的主要途径。