【摘 要】
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随着我国股票市场的快速发展,以基金为主的机构投资者逐渐发展壮大.由于市场中金融产品单一,中国机构投资者无法通过衍生工具规避投资风险,这就对股票组合的风险量化以及控制
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随着我国股票市场的快速发展,以基金为主的机构投资者逐渐发展壮大.由于市场中金融产品单一,中国机构投资者无法通过衍生工具规避投资风险,这就对股票组合的风险量化以及控制提出了更高的要求.寻找适合中国股票市场的最佳风险管理以及决策模式也就成了本文研究的出发点.本文结构组织如下:第一章介绍了国际上比较前沿的市场风险理论,其中重点介绍了ARCH族模型以及RiskMetrics模型;第二章应用这两种模型对我国股票市场进行实证检验;第三章在实证检验的基础上尝试这些新技术在我国基金投资组合风险管理以及投资决策中的应用.国内这个领域内的研究,相当多的还仅局限于对ARCH族模型、RiskMetrics模型以及其他相关模型的参数估计以及检验,真正系统的对中国股票市场风险管理的应用研究还很鲜见,而这正是本文的出发点.本文的价值在于创新性的提出了基金投资风格的检验标准以及组合构建建议,并尝试将国际上先进的风险管理技术应用到我国的基金投资组合的风险分析以及投资决策过程中.
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