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2015年连续5次调整人民币存贷款基准利率,标志着我国利率市场化的进程进入了关键性阶段。随着利率市场化进程的不断深化,利率波动的不可预测性也大幅度的提高,商业银行的利润空间受到极大的冲击,资本压力日渐增大,风险管理水平亟待提高。商业银行作为国家金融机构最重要的构成部分,它的管理决策直接影响着国家金融体系的正常运转。资产负债管理是商业银行决策的核心,资产负债管理旨在把资产与负债组合为有机整体,同时协调资金来源与提高资金流动性、安全性和赢利性,力求在可接受的风险下实现资产组合的最大赢利。 利率市场化不断地深化推进,利率波动的不确定性增大,银行资产负债管理变得更加复杂和更加重要。为商业银行的资产负债管理更好地应对利率的变动,更大程度上地提高利润,本文立足于传统的银行资产负债管理优化模型基础上,构建起商业银行资产负债组合动态多期优化模型,克服了在传统模型单期里单一利率模型的缺陷;同时本文在多期中的每一期中不再将持续期缺口刻画的利率风险完全规避掉,而是作为一个目标函数构建多目标优化模型,将利率风险限制在可承受的范围之内,尽可能提升利润空间。本文还引入NSGA-Ⅱ多目标遗传算法求解这一类金融问题,使复杂困难的金融优化问题得到很好的结果,在第五章实证部分中,分别运用NSGA-Ⅱ在MATLAB中的程序求解本文优化模型和对比的传统优化模型,通过利润直观地对比说明本文模型优于传统的对比模型。