近年来，因操作风险导致的亏损数额足以威胁到一家银行的生存，这迫使银行业不得不将目光转向这一风险。根据巴塞尔委员会制定的新资本协议，国内银监会出台了相应的政策，要求商业银行自2013年起必须计提针对操作风险的监管资本金。这笔监管资本金主要用于缓冲风险带来的亏损压力，使银行不至于破产。故此，计提数额的多少成为关键，其必须能在事件发生时起到缓冲作用，但又不能影响银行的日常资金运转。
　　国内商业银行目前用于计提操作风险监管资本的基本指标法或标准法十分基础，是一种基于正态分布假设以及线性相关关系的分析计提方法。然而，这种方法已经不再适用于当今竞争愈加激烈的银行业情况，因为在现实中操作风险损失并不符合正态分布的假设，操作风险单元间的关系也并不是线性关系，所以使用这种方法来提取的操作风险监管资本金是不准确的，很可能出现计提不足无法缓冲操作风险损失或者计提过多降低资本流动速度的情况。基于此，本文将构建混合Copula模型，将其作为一种工具对操作风险单元的非线性相关关系进行分析和说明，并通过这种方法计算监管资本金。并通过对比以往的研究成果以寻求更符合现实情况的监管资本金。
　　模型方面，本文将三种阿基米德Copula函数进行两两混合（用权重参数进行连接）形成三组混合Copula函数，并且基于此模型用蒙特卡洛模拟法计算一定置信水平下的在险价值（VaR）和期望损失（ES）。
　　实证方面，本文以自1987年到2013年总计1971条商业银行操作风险损失数据为研究对象，分析数据的基本统计特征并进行分类。首先，对每一类操作风险单元运用损失分布法（LDA）进行初步分析，选取适合的分布函数。其次，运用Copula函数和混合Copula函数连接不同类别操作风险单元分布函数，并进行相关关系的分析。再次，通过解读三组单一Copula函数和三组混合Copula函数对操作风险单元间相关关系的拟合优度检验结果，选择拟合效果较优的一组Copula模型作为计算在险价值（VaR）和期望损失（ES）的基础。最后，根据选取出来的模型进行蒙特卡洛模拟测算在险价值（VaR）和期望损失（ES）。
　　本文的创新在于构建混合Copula模型来拟合操作风险单元间的非线性相关关系。与单一的Copula进行对比，混合Copula包含了多种Copula函数，能够更加细致的捕捉到变量之间的相关性。目前，国内尚未有学者通过构建混合Copula模型来度量操作风险。本文将构建混合Copula模型，将其应用在操作风险的度量中，并且通过对比其他二元Copula模型来进行对比分析。
　　通过对Copula理论在商业银行操作风险相关性以及度量上的应用进行分析和总结，可以得到以下结论。首先，混合Copula模型对操作风险单元间的非线性关系的刻画比单一Copula模型更加精准。其次，单一Copula模型中的GumbelCopula函数对操作风险单元间关系的拟合效果更优。再次，在所有Copula模型中，Gumbel-ClaytonCopula的拟合效果最优，根据Gumbel-ClaytonCopula测算在99%的置信水平下的VaR值来计提操作风险监管资本金，本文认为58.96亿元是一个合适的数额。
　　综上，本文对计提操作风险资本金的度量方法和模型进行了改进与完善，在一定程度上满足了国内银行业目前对于风控的迫切需求。