【摘 要】
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期权是一种重要的金融避险衍生工具,1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式(布莱克-斯科尔斯公式)的发现人.这也说明国际经济学界重视对期权的研究.近年来,许多学者在标的
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期权是一种重要的金融避险衍生工具,1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式(布莱克-斯科尔斯公式)的发现人.这也说明国际经济学界重视对期权的研究.近年来,许多学者在标的资产服从不同模型下利用各种方法做了大量研究.此外,与标准的交易所交易的产品相比,还存在着以满足市场特殊需求的新型期权产品,有时候它们被附加在所发行的债券中以增加对市场的吸引力.两值期权是具有不连续收益的期权,只有标的资产的价格超过执行价格才会有收益.本文先研究了在标的资产服从几何布朗运动下,运用Girsanov定理进行测度变换,再利用Bayes法则消除随机项,得到两值期权的定价公式.标的资产服从几何布朗运动,这意味着标的资产价格是连续的过程,但实际金融市场中,股票价格会因为一些因素影响出现不正常的跳跃.为此,本文进一步研究了跳扩散模型下两值期权的定价,得到了定价公式.并将在几何布朗运动下的定价公式看做特殊情况,对比后者进行验证.
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