【摘 要】
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本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Ornstein-Uhlenbeck模型时,得到了线性区间期权
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本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Ornstein-Uhlenbeck模型时,得到了线性区间期权的定价公式,其中线性区间期权的定价公式为：定理A.设期权的到期日为T,当股票的执行价格K满足K∈[x1,X2]时,规定T时刻的期权价格为a+bST,则当利率满足drt=(θt-atrt)dt+σr(t)dZt时,线性区间期权在时刻t的定价公式为：其中,文章的最后又用同样的方法：在利率服从相同的利率模型时,获得了标准欧式帽子看涨期权,标准欧式两点式看涨期权和标准欧式缺口看涨期权的定价公式,从而推广了以前文章的结论.
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