随着金融自由化的深入，我国商业银行面临的国际国内环境也越来越复杂，银行系统稳定性受到了很大挑战。尤其是以2007年底美国次贷危机为标志的全球范围内的金融危机使我们不得不承认，一旦金融体系波动幅度过大将给世界实体经济带来的巨大冲击是惨重的损失。中国的银行业虽然没有像美国银行业那样出现巨大波动，但是此次金融危机也给国内的金融银行业敲响了警钟。在理论上，探究银行体系脆弱性的内生机制，从不同侧面探究银行体系脆弱性产生的原因，对经济学科是一个贡献。在实践上，解释与预测中国商业银行体系的脆弱性对中国金融体系和中国经济的健康发展具有现实意义。在建国过去的60年，中国没有发生实质意义上的银行危机，并不代表今后就不会发生，所以研究银行系统的脆弱性对中国有现实意义。　　 本文研究的核心是从银行系统脆弱性理论分析入手，然后分析影响我国商业银行的脆弱性程度的宏观因素、中观因素和微观因素。在实证分析部分，由于处理的是时间序列，首先对所有的变量分别进行了单位根检验，为了避免伪回归还进行了协整分析，并且通过格兰杰因果检验和误差修正模型修正了原模型，这些工作都使得文中所建立的回归模型不是所谓的“伪回归”，而是适合现实状况的经济模型，并在此基础上给出了我国商业银行防止脆弱性加深的措施及建议。　　 全文一共分为五章。第一章为引言部分，阐述了本文的研究背景及研究意义，研究内容及研究思路，并提出研究方法和文章的主要创新点。　　 第二章是关于银行体系脆弱性理论的论述。对银行系统脆弱性理论进行回顾，包括对脆弱性概念的归纳、对脆弱性产生机理以及国内外目前研究状况进行文献综述。在此之上，基于经济学背景，对影响银行体系脆弱性的外生因素进行了分析。　　 第三章是全文的实证分析部分。以1987年第一季度到2009年第四季度共92个观测样本为研究对象，首先对这些时间序列进行单位根检验，在得到均为一阶单整的结果的基础上，选取四个变量组进行了协整分析，通过JJ协整关系检验，得知这四个变量组均存在一个长期的均衡关系。然后运用扩展的E-G两步法，首先建立长期均衡模型，再以长期模型的残差为基础，构建出误差修正模型，最后，运用邹式检验法验证模型不存在结构突变。通过实证分析，对我国商业性银行体系脆弱性影响因素可以进行很好的解释。　　 在第四章中，结合理论分析与实证分析的结果，从宏观、中观、微观角度对维持我国商业银行体系稳定性给出切实可行并且适合国情的政策建议。　　 第五章为全文的结论部分，总结出本文的主要研究成果，列举出本文在哪些方面存在的不足，以及对未来该领域研究的一些展望。　　 同时本文在实证分析和结论几个方面作出了一定的创新：　　 第一，在实证分析中，首先对被解释变量的赋值采取连续的数值来描述我国商业银行体系的脆弱性情况，而不是像以往的学者借用西方脆弱性的概念，仅仅认为我国银行体系的状态只存在脆弱和不脆弱两种情形，就避免了强制性的区分我国哪一年银行体系脆弱性爆发的状况，从而更加适合我国的现实情况。　　 在样本搜集方面，以往的学者都采用的是年度值，并且数据粗糙，因此所做的实证分析的说服力就大大减弱。而本文搜集了92个时间观测样本，其实证解释能力大大增强了。　　 再者，与以往的学者所采用的Logit、Probit模型不同，本文采用时间序列的分析方法，逐步进行了单位根检验、协整分析、格兰杰因果检验、误差修正模型、邹式检验等步骤，因此，在实证分析上是一个创新。　　 第二，在结论上，以往的学者由于数据样本少或是数据比较粗糙，得出仁者见仁、智者见智的各种结论，而本文在详实的数据、严密的分析方法基础上得出的结论既包括长期情形又包括短期情况，因此所做出的政策建议既具有短期时效性，又兼具长期变化性，因此更具备理论上的指导意义。