近年来,城商行等中小银行在不断拓展资产规模、提供更多服务给中小企业和地方经济的同时,也成为了我国金融体系中不可或缺的重要组成部分。然而,伴随着包商银行、锦州银行相继发生风险暴雷事件,城商行流动性风险控制和管理问题也逐渐进入了人们的视野。不久前,美国的硅谷银行由于流动性风险管理出现问题,也难逃破产的命运。硅谷银行一方面对于资产端风险把控不到位,买入了过多的长期固定收益类债券,使得资产端暴露在利率风险下;另一方面,由于美联储加息和流动性紧缩,负债端的存款经历了下跌,期限错配的问题逐渐加重,硅谷银行迫不得已选择变卖资产和融资,最终导致信用危机和破产。硅谷银行作为美国第16大银行,由于存贷款期限错配和宏观货币政策的影响,难以避免遭受流动性危机,最终也走向了挤兑和倒闭。流动性风险不仅仅是一种综合风险,更是影响商业银行健康稳健经营的关键因素。城商行不仅需要被动地满足监管机构提出的流动性风险指标要求,更需要主动识别影响流动性风险的因素,才能防范和化解流动性危机。本文通过使用文献研究法、理论研究法、行业研究法、案例研究法等多种方法,对于影响城商行以及宁波银行的流动性风险因素进行了综合识别,并且使用因子分析法对宁波银行近三年内的流动性风险表现进行了综合评价。在文献研究法中,本文整理了国内外有关商业银行流动性风险影响因素、我国城商行流动性风险影响因素、流动性风险综合评价体系等方面的文献,并且做出了评论,为下文的分析提供了方向和框架。在理论研究法中,本文阐述了有关流动性和流动性风险的概念,对于影响流动性风险的内外部因素做了综合分析,并且整理了监管体系中有关于流动性风险的度量指标,为下文的分析提供了理论依据和支撑。在行业研究法中,本文通过分析影响城商行的流动性风险因素,识别了城商行流动性风险特点,为评价宁波银行流动性风险提供了方向。在案例研究法中,本文通过定性分析找出了对宁波银行流动性风险影响较为宏观的因素,包括地域因素、管理因素、战略因素、贷款行业分布因素等,又从内部因素出发,通过定量方法,对宁波银行资产端、负债端、盈利端、资本端中涉及流动性风险的指标进行了定量分析和综合评价。之后,本文将所有评价指标归类为资产表现、负债表现、盈利能力、财务稳健性这几个方面,使用因子分析法,为宁波银行流动性风险近三年内的季度表现构建了综合评价体系,并且分析了波动的趋势和原因。最后,本文通过总结前文内容,分别对城商行和宁波银行的流动性风险影响因素进行了总结,并给出了建议。本文通过研究发现,我国商业银行的流动性风险主要受内部因素和外部因素综合影响。对于城商行来说,由于受到自身所在地区资源禀赋的差异影响以及地方政府的干预,一般都存在贷款投放行业集中、贷款资信质量较差等特点。同时,由于城商行的资产规模较小、吸收存款的能力不如大型国有银行和农商行、业务和产品较为单一等,他们对于同业负债的依赖度也较大,盈利能力有所欠缺。除此之外,大多数城商行没有建立完善的风险管理体系和风险监测机制,对于风险的准备资金也有所不足,抵御风险的能力较为低下。宁波银行作为我国首批上市的城商行以及最新的系统重要性银行,其在流动性表现上相比于其他城商行来说有较大优势。经过研究发现,宁波银行的流动性表现良好主要得益于优越的地理位置和客户资源、完善的风险管理制度体系、多个利润中心形成的强大盈利能力等。同时,本文也发现宁波银行在负债结构上过度依赖于主动负债、负债投放行业较为集中、在盈利结构上过度依赖于中间业务,因此可能会造成资产负债结构失衡、流动性错配严重等问题,需要在未来加以注重和完善。本文的主要创新点在于研究了较少有人研究的城商行流动性风险,同时使用多种方法,通过文献研究和行业研究识别了重点影响宁波银行流动性风险的因素,从行业宏观情况延伸到宁波银行微观情况,全方位提取指标并且构建宁波银行流动性风险综合评价体系,克服了通过单一指标评价商业银行流动性风险的缺陷,为研究我国城商行流动性风险提供了一定的理论框架。最后,本文希望城商行以及各个中小银行都能够主动识别和控制会对流动性造成影响的因素,依靠完善的风险管理体系和审慎的风险态度对于流动性风险进行监测、识别、应对,为维护我国金融体系稳定、更好地服务实体经济贡献自己的一份力。