国债市场是债券市场的基础和重要组成部分，国债收益率及其收益率曲线的形状和变动对债券市场乃至整个金融市场都具有重要意义。本文就是从利率期限结构理论出发研究收益率曲线，系统介绍了国内外关于国债收益率曲线拟合研究的成果，并运用两种较为成熟的方法——多项式样条插值法和Nelson-Siegel-Svensson参数模型法对我国国债市场收益率曲线进行实证拟合，通过拟合结果比较选择后者作为较适合我国实际情况的方法。接下来对用参数模型法拟合出来的收益率曲线选取一年时间采用主成分分析研究国债收益率曲线变动模式特征。在以上实证研究的基础上，分析我国国债收益率曲线形态特征和所反映的问题所在，追溯到国债市场目前的发展状况和存在问题。最后，笔者基于对市场的潜在影响因素的认识对我国国债收益率曲线将会出现的变化和调整进行了预测。本文力图在以下几方面做到有所创新：首先，对纷繁芜杂的收益率曲线拟合技术进行归纳和系统介绍，力求提炼出众多研究成果中的代表性；其次，以利率期限结构的理论为基石结合我国国债市场的实际情况来评判模型拟合的优劣；最后，革除了范式论文“现状－问题－对策”的三段式格局，以理论的逻辑框架为线索，并将理论的实证结果用于对国债市场的深层次分析。