伴随着利率化改革的不断深入，利率逐步市场化，利率更多地受市场规律的影响，其运行也按照市场规律运作，现如今金融市场利率的变动频繁且难以预测。与此同时，利率风险也随之上升为商业银行的主要风险。利率风险不仅影响到国有商业银行的盈利能力，而且国有商业银行资产负债结构也因利率变动而发生变动，而且利率变动还会波及银行清偿能力，引发银行资金的流动性问题。因此，加强利率风险管控，已成为国有商业银行进行资产负债结构管理的一项重要内容。而现阶段我国国有商业银行利率风险度量研究进程滞后，成为制约利率风险管理的瓶颈，成为当前亟需解决的重要问题。本文在与传统利率风险度量模式进行对比的情况下，提出VAR模型。本文以中国银行为例，通过研究中国银行当前利率风险度量现状，分析研究了当前我国国有商业银行机制利率风险度量方面存在的问题，并自此基础上提出了相关的改革建议。