当下金融衍生品市场正在不断壮大,金融工程师们为迎合客户的需求创造出了纷繁复杂的奇异期权品种.奇异期权的解析解一般无法获得,而现有的数值计算方法的适用范围很有限只能解决满足若干特点的奇异期权的定价问题.本文的撰写目的就在于找到适应大部分奇异期权定价问题且能达到适合实际应用需要的模拟精准度的定价方法.通过将二叉树定价方法与蒙特卡罗法相结合,综合两者的优势进行定价,得到了一种既可以实现奇异期权产品的快速定价又可以得到良好的收敛效果的新型数值计算方法.论文共分五章,现将主要工作介绍如下：第一章,介绍了本文所讨论的相关问题的研究背景及研究现状,提出研究的主要思路.第二章,在充分研究了各类现有奇异期权行权特征的基础上,归纳了奇异期权的本质分类特征并对其进行了简要阐述,最终根据该分类特征完成对常见的若干奇异期权的分类.第三章,为探究期权定价问题的数值计算方法的优缺点,归纳了四种已有的期权定价数值计算方法,即二叉树定价方法、三叉树定价方法、模糊数法和蒙特卡洛法的推导过程,并分别对四种数值计算方法的适用范围作了介绍,最终总结出将二叉树定价方法和蒙特卡洛法相结合的思路.第四章,在二叉树模型框架内,缔造了新型的蒙特卡罗法,即本文提到的二叉树蒙特卡罗法,并给出了运用新方法成功的解决各类奇异期权定价问题的例子,证明了新方法具有符合设想的普适性,也借助Longstaff等人的想法使新型蒙特卡罗法克服了不能解决可提前支付类期权定价问题的不足,第五章,利用Matlab软件完成了几类奇异期权的二叉树蒙特卡罗法定价过程的编程实现,并验证了二叉树蒙特卡罗法具有符合实际运用要求的收敛精度.因此,本文判断二叉树蒙特卡罗法既具有普适性也具有较好收敛性,是一种符合实际需求的良好数值计算方法.