【摘 要】
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该文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上,充分考虑到中国证券投资基金投资于股票与国债的"混合型基金"的特点,借助学术界通用的衡量基金业绩表现的标准方法,将最
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该文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上,充分考虑到中国证券投资基金投资于股票与国债的"混合型基金"的特点,借助学术界通用的衡量基金业绩表现的标准方法,将最近发展起来的组合评价法引入对基金的业绩评价中,对中国证券投资基金的整体绩效进行了较为全面、客观的评价. 论文共分三部分: 第一章,证券投资基金业绩评价概述.简要介绍了证券投资基金的概念、特点、发展环境、发展现状以及对证券投资基金进行业绩评价的意义. 第二章,证券投资基金业绩评价的方法研究.该部分先系统介绍了三种评价方法:收益评价法、风险评价法、按风险调整的业绩评价方法,同时对各种方法进行了分析与评价,最后引入一种新的组合评价法,对基金的表现进行综合排名.第三章,实证研究部分.该部分以1999年底前上市的20只基金为研究样本,评价期间为2000年1月1日—2002年5月31日,采用单一指标评价法和组合评价法对各基金的业绩表现进行实证研究,并对其进行科学、合理地评价和分析,正确认识其表现优劣,最后得出结论.
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