随着我国经济增速放缓、利率市场化推进、互联网金融崛起、中美贸易争端事件爆发等多方面挑战下,银行要时刻保持居安思危的想法。因此对我国商业银行效率、风险的研究对我国银行业的发展具有重要的理论与现实意义。我国商业银行效率分析是基于2009-2017年我国100家商业银行的面板数据为样本,运用bootstrap-两阶段DEA并兼顾了银行异质性对其进行了效率测度。在银行风险分析上采用了最大熵法与最小密度法构建了我国银行间网络结构,并在此基础上运用Silva风险敏感性指数进行风险敏感性测度。结合CAMELS评价体系构建了Tobit面板模型对银行业的效率及风险联动进行分析。研究结果表明:(1)外资银行相对效率得分相对不足。(2)国内商业银行竞争加剧,股份制银行后发力强。(3)商业银行风险整体可控,波动平和,趋于稳定。(4)2014年是风险管控的分水岭。(5)盈利能力是效率提升的主要因素,适当的风险调控不抑制效率的提升。在对策建议上:(1)外资银行亟需转型。(2)国内商业银行应积极发掘符合自身特色发展转型之路。(3)银行体系继续保持风险意识,牢记风险底线。(4)效率与风险的突破口:创新资本工具与金融科技推动银行转型。