2007年-2009年由银行系统性风险爆发引起的国际金融危机,使得国际金融监管当局更加重视银行体系内的系统性风险,重新审视以巴塞尔协议Ⅱ为首的监管规则所遵循的微观审慎监管理念是否无法防范整个金融体系内的系统性风险。此后,建立国际宏观审慎监管框架,防范银行系统性风险成为了金融监管领域的研究热点。银行居于金融系统的主导地位,银行系统性风险因其传染性与放大效应,对整个金融体系乃至实体经济运行都会造成负外部性。我国的金融发展模式及发展程度都与欧美有所不同,系统性风险的表现形式也不尽相同。我国银行业有储蓄率高,资本形成顺利的特点,但也有不良贷款率偏高,资本结构不合理,资本充足率较为地下的现状。现阶段,银行系统性风险集中行业,特别是房地产行业泡沫及地方政府融资贷款平台问题是我国银行系统性风险的突出表现。而国有体制背景下,政府对银行业的行政干预妨碍了系统性风险监管的有效性。宏观审慎监管政策框架是此次国际金融监管改革下提出的共识。宏观审慎监管从整体上衡量银行系统行风险积累情况和分布状态,通过判断宏观经济走向实施逆周期监管措施,并结合微观单个银行风险监管,和对系统性重要银行的额外监管要求,来实现银行业审慎监管,以期维持金融体系的稳定发展。本文将梳理现有研究成果,分析银行系统性风险的成因,特点,估测方式与一般监管手段。进而研究我国银行业系统性风险的现状,通过综合指标对历年来的系统性风险值进行估测,从而分析在巴塞尔协议下宏观审慎的框架下,对我国系统性风险监管策略进行研究。比通过较微观审慎的监管理念与新的宏观审慎监管理念,分析以往巴塞尔协议对银行系统性风险监管存在的缺陷,介绍宏观审慎监管理念的基本概念,必要性及政策工具,通过国别分析研究欧洲和美国宏观审慎监管的实践经验,研究我国银行业现有监管格局,分析我国银行业系统性风险监管手段,以及适用宏观审慎监管政策的条件与存在问题,对系统性风险监管提出政策建议。