【摘 要】
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股指期货的产生与发展对股票市场的定价产生了深远的影响。本文通过持有成本模型分别对处于完全市场条件下和不完全市场条件下的股指期货进行定价。通过将理论定价结果与实际
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股指期货的产生与发展对股票市场的定价产生了深远的影响。本文通过持有成本模型分别对处于完全市场条件下和不完全市场条件下的股指期货进行定价。通过将理论定价结果与实际股指期货值进行对比分析后发现,持有成本模型对股指期货的定价不但不会加剧股票市场的波动,反而对现货股价指数走势具有价格发现和指导作用。同时,股指期货价格发现和指导作用通过股指期货市场与股票市场间的套利机制能及时将市场定价信息传递到股票市场,增加相关股票组合的价格信息含量,提高股市的定价效率,即信息通过这种市场行为的传导达到并增强了对股票市场的定价效率。
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