风险理论是金融学和精算学的基础,其核心问题是破产理论的研究.现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为各金融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指导.本论文应用经典鞅论和随机点过程等理论研究分析常利率下带干扰的超额再保险风险模型和保费随机收取的再保险风险模型,得到了最优自留额及与破产相关的一些重要变量的表达式或性质.本文由五章组成.第一章是绪论,介绍了风险理论与经典风险模型,重点介绍古典风险模型,并给出本文的结构.第二章介绍一些预备知识,包括齐次Poisson过程、Markov过程、鞅等在本文中需要用到的一些基本知识.第三章到第五章是本文的主要部分,介绍我们的研究结果.在第三章中,我们研究推广的再保险泊松模型：在经典的风险模型基础上,构造了一种带干扰的常利率再保险风险模型.对此模型进行分析和研究,我们得到了其破产概率上界及最优自留额表达式.在第四章中,针对在经典风险模型中,假定不同单位时间内收取的保单数是一样的这一局限性,将保单数量推广为一个随机变量,研究带干扰的再保险Poisson风险模型,得到了有限时间破产概率上界和Lundberg不等式.在第五章中,我们研究较第四章模型更一般的一类风险模型：每张保单的保费是随机变量,研究带干扰的保费随机收取的再保险风险模型,得到有限时间破产概率上界和Lundberg不等式.