1998年3月,我国第一批封闭式证券投资基金正式启动,在随后的几年中,基金作为一种金融创新工具被赋予了强大的生命力和制度优势,得到了迅速发展,目前已经成为证券市场上的重要机构投资者之一。基金绩效评价研究是促进基金业健康发展的重要环节,而国内对此问题的研究还处于起步阶段,我国现阶段相对滞后的基金绩效评价研究越来越难以适应基金市场进一步发展的要求。建立一套科学、完备的评价体系,使市场各方能够对基金的业绩和投资效果进行客观评价,不仅具有很高的理论价值,对于我国证券投资基金业的健康发展来说,也有着非常重要而紧迫的现实意义。本文试着建立了一套我国证券投资基金绩效评价体系,希望能够对我国的基金绩效评价方法研究起到一定的参考作用。本论文就证券投资基金绩效评价方法进行了分析研究,实证分析基金绩效指标以及与市场基准相比较状况,还给出基金绩效的相对排名,具体研究如下:第一章,介绍了证券投资基金的概念及要素、优点、在国内的发展现状、发展意义,证券投资基金绩效来源、绩效评价的内涵,基金绩效评价对于基金管理层、投资者、监管当局的意义。第二章,介绍了基金净值作为评价指标的缺陷,对国外证券投资基金绩效的评价方法作综合性介绍。包括风险调整收益的方法(特雷诺指数、詹森指数、夏普指数),并进行比较评价,并提出适当改进后的M2指标、盈亏比,还介绍衡量基金管理者选股择时才能的模型(T-M模型、H-M模型)。最后就国内研究现状简要介绍,并指出国内研究方面的不足。第三章,分析我国证券投资基金绩效评价指标体系现状,指出在我国设立证券投资基金绩效评价体系应该注意的四个问题:1、在我国运用三大“经典”风险调整收益模型的局限性;2、国有股一股独大和流通股比例过低;3、基金投资范围有限,缺乏风险对冲机制和